杨同学2020-01-13 22:26:33
杨同学AR model修正序列自相关这块不太懂，为什么加入一个滞后项可以修正序列自相关呢
回答（1）
Johnny2020-01-14 10:06:44
Johnny同学你好，首先是要看AR模型残差间的相关度，也就是看哪一个Lag的自回归系数是显著不等于0的，如果都不显著，那么模型没有问题。如果有一个Lag是显著不等于0的，那么就把那个Lag加入自变量中，这里Lag3是显著不等于0，那么就在自变量中加入Yt-3。
另外原版书提到了一个案例是Lag2和Lag3都显著不等于0，它是先加了Lag2，然后发现所有的Lag就都不显著了。因此他是加了Lag2之后就解决自相关问题了，而不是一上来就把Lag2和Lag3都加上去。至于加入滞后项后为何能够修正序列自相关，原版书也给出解释，考试也不做要求。
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