赵同学2020-01-10 13:03:13
赵同学为什么一年期的国债spot rate要靠求出来？不能在市场上看见吗？
回答（1）
Nicholas2020-01-13 10:05:38
Nicholas同学你好。
即期利率不是一个能够直接观察到的市场变量，而是一个基于现金流折现法，通过对市场数据进行分析而得到的利率。
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老师，能否看看Par curve YTM 这个章节下视频第1分41秒，老师说的spot rate 又可以在市场上看见，求得又是coupon，搞晕了，能否解释下？（因为视频提示涉及隐私，不能截屏，所以没有截图）
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同学你好。
我查看了一下2. par rate, YTM, swap rate这个视频1分41秒附近的讲解，没有听到类似的描述。
即期利率不是一个能够直接观察到的市场变量，这个是没有问题的，网上也可以查得到，记得这个结论即可。
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