郭同学2020-01-08 18:03:34
郭同学老师好，书P405的例12，因为之前的那个模型一看就是随机游走，所以经过一阶拆分后，Yt=b0 b1yt-1 残差中，b1 b0都大致趋近于0。但是P410这第二个例子中，经过一阶拆分后的这个b1 b0都明显不等于0, 说明什么呢？难道说明第二个例子中的样本在一阶拆分前并不是随机游走？
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Johnny2020-01-09 11:42:25
Johnny同学你好，第一个案例是存在随机游走的。关于第二个案例，你可以先看一下P408的 example 11，原方程是存在单位根的，example12是将这个方程进行一阶差分，从而使得新的方程能够协方差平稳。
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第一个例子随机游走经过一阶拆分后，b1b0都趋近于0 。所以一个随机游走的模型，经过一阶拆分后的模型b1 b0都是趋近于0的吗？
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同学你好，随机游走是Xt=Xt-1+εt，现在Yt=Xt-Xt-1，Yt-1=Xt-1-Xt-2。所以一阶差分后的模型就是Yt=b0+b1*Yt-1，也就是εt=b0+b1*εt-1，因此就相当于当期误差和前一期误差之间的回归。您可以看一下P403的（8）方程，随机游走的误差间的协方差是0，因此相关系数就为0，而且误差的预期值也为0，因此这里b0和b1就都为0。
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老师好，P403的公式我理解了。还有一个疑问是P409这个例题12，一阶拆分后的公式中的b1 b0都是明显不等于0的，是不是能反过来推论之前未拆分的序列并非随机游走？
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老师 请回答下这个问题哈
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同学你好，Example 11最后一句话说明原方程是不存在单位根的，然后Example 12的b0和b1都显著不等于0，意味着当期的对数增长率和前一期的对数增长率之间存在相关度，这个模型是没有问题的。
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