樊同学2020-01-07 22:58:30
樊同学关于多重共线性不影响F检验。F检验的计算中分母是MSE，MSE包含SSE。之前说到过standard error of regression coefficients和SSE是同向变动的，为什么还不影响F检验呢？
回答（1）
Johnny2020-01-08 14:39:44
Johnny同学你好，对于多重共线性的影响，只要记住它不会影响回归系数的一致性（consistency），但是系数估计会变得不准确也不可靠。回归系数的标准误（standard errors）会被放大，使得t检验不可靠，增加type 2 error的概率。记到这里就行，先不用去考虑它对F检验的影响。
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