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M2020-01-06 23:46:21

为什么pathwise估值用的又是spot rate而不是forward rate？做题怎样可以明确的区分出应该用哪个rate？

回答（1）

Nicholas2020-01-07 14:05:29

同学你好。
Pathwise valuation是站在现在时点正推，因此采用市场即期利率往后计算即可。
考试方面完全不用担心这个问题。因为利率大部分都是给定的，不需要考虑即期还是远期来计算。

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