郭同学2020-01-06 17:52:35
郭同学老师好，关于序列自相关的问题，原版书P 396 从 AR1 变为AR2的逻辑我不太明白。就是因为AR1 t时刻的残差和t-2 t-3时刻有相关性，所以就再加一个t-2的序列？ 是否应该再加一个t-3序列构成AR3 呢？
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Johnny2020-01-06 21:03:34
Johnny同学你好，他这里是加入残差间有序列相关，那么就加到AR(2)看看，如果没有自相关了就OK了。如果加到AR(2)后发现还是有自相关，那么就继续加到AR(3)直至没有自相关为止。
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