邓同学2020-01-06 11:30:14
邓同学老师好！如果这个题目换成了是2年期的，其他都不变，这个risk-neutral default probability for Bond I应该怎么算？我想不通要怎么处理，请老师解析，谢谢！
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Nicholas2020-01-06 15:04:11
Nicholas同学你好。
题目给出的信息不全，无法计算两年期的risk-neutral default probability。
起码需要知道对应的利率。
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老师好，这个知识点如果真要考试的话应该不会只考1年期那么简单的吧，关于2年期的能给我举个例子怎么算的吗？不同的年限出现的违约要怎么去处理呢？感谢感谢！
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同学你好。
1.我翻阅了原版书的此部分知识点讲解，也是讲授一年期的。通常来讲这部分知识点考察的概率不大。
2.若需要计算，首先需要构建二叉树，每个节点的利率需要已知。在上述条件下，计算的方式和一期的是相似的。
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