郭同学2020-01-03 16:51:04
郭同学老师，怎么理解序列相关里的positive serial correlation会引起standard error变小？还有就是不会影响具体的系数coefficient的大小。
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Johnny2020-01-03 18:17:49
Johnny同学你好，正序列相关是指当前的正误差会增加另一个误差也为正数的概率，负误差会增加另一个误差也为负数的概率，从图中可以看出正序列相关的误差离散度是明显小于正常状态下的。至于具体系数的大小，它是由Cov（X,Y）/var（X）来得出的，如果误差有自相关那么会影响到（Y-Y hat），但是的回归公式中主要是依赖于(Y-Y bar)，所以这里的系数估计依旧是无偏的，和异方差性一样。
这两个问题的具体推到过程都不需要掌握，记住结论即可。
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