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加同学2019-12-23 21:37:34

1. 老师讲的scenario A和B是表示行权之后可能会以40%和60%的概率出现两种情况？ 2. 为什么scenario B的NPV<0，计算行权后平均NPV时，其NPV就等于0？

回答（1）

Nicholas2019-12-24 14:49:15

同学你好。
1，老师讲的Scenario A和B不同情况下，产生现金流NPVA和NPVB的可能性分别是40%，60%。
2，因为Option不会有负值，最小是0。

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