你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

曹同学2019-12-16 10:04:10

老师如果FORWARDE RATE大于当时的市场利率不是代表LONG方以更高的价格买入了零息债券吗，那不应该是LONG方亏了吗

回答（1）

Nicholas2019-12-16 14:06:52

同学你好。
情景2描述的是到未来时点，即期利率是小于在之前锁定的远期利率的，折现率在分母位置，若即期利率较小，则标的资产价格增大，Long方盈利。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录