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曹同学2019-12-16 10:04:10

老师如果FORWARDE RATE大于当时的市场利率不是代表LONG方以更高的价格买入了零息债券吗，那不应该是LONG方亏了吗

回答（1）

Nicholas2019-12-16 14:06:52

同学你好。
情景2描述的是到未来时点，即期利率是小于在之前锁定的远期利率的，折现率在分母位置，若即期利率较小，则标的资产价格增大，Long方盈利。

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