Angel2019-12-05 16:38:40
AngelReading 6课后题27,我认为conclusion 2是正确的，而且不是很理解conclusion 3的含义。书后答案的解释和我的思路完全不一样，请麻烦讲解一下这道题的解题思路。谢谢！
回答（1）
Johnny2019-12-05 17:11:29
Johnny同学你好，这题是在问哪一条是既符合covariance stationary，又符合random walk。
Conclusion 1 说Xt的方差随时间变动，这一点不符合协方差平稳。
Conclusion 2 说没有确定的均值回归，这一点符合随机游走但不符合协方差平稳，因为协方差平稳的均值回归是b0/(1-b1)，而随机游走的b0=0，b1=1，因此b0/(1-b1)无意义
Conclusion 3 说b0并没有显著不等于0，换句话说就是b0=0，这一点符合随机游走，而协方差平稳也没有对b0的值进行限制，所以两者都符合。
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