颉同学2017-12-21 19:28:09
颉同学老师您好，我想请教一下，题目A的解析中修正是把这些滞后项加入模型吗？ 另外这个题目B，它是问残差的一阶差分违背回归假设，怎么修正这一模型吗？答案中，讲到该模型一阶差分后仍有显著的自相关，要进行二阶差分，直到没有显著的序列相关性，之后要进行seasonality&ARCHbehavior，差分不是针对协方差不平稳做的修正吗？咋和序列自相关有联系呢？还有要进行的seasonality&ARCHbehavior是什么意思呢？不明白，麻烦老师指点一下(^_^)a
回答（1）
金程教育顾老师2017-12-27 17:27:00
金程教育顾老师学员你好，修正的的话是先加最近显著自相关的那期进去，然后重新回归，回归好后再进行依次自相关检验，如果还有显著的，再继续加，直到没有显著自相关的为止。
B中AR(2)不是二阶差分，而是二阶自回归模型，二阶差分的英文是second-difference。通过改变模型解决了自相关的问题后，还要检验是否有季节性因素，用的方法和解决自相关问题的方法一样，只是原版书上写的时间序列建模过程上将这种情况独立了出来，接下来还要检验是否有条件异方差，用的是ARCH的方法。
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