frr07172017-12-20 12:13:05
frr0717在异方差的影响中: 我懂t-test is unreliable; 但是怎么推得出F test 也是unreliable? 周琦老师上课的时候, 就说了一句: 一元回归中的t检验不通过-->类似的, 在多元回归中, f检验也不通过. 所以我不是很清楚. 谢谢老师~
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金程教育顾老师2017-12-20 14:38:07
金程教育顾老师学员你好，因为F值的分母是MSE，而存在异方差时，MSE是对总体方差的有偏估计。
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您的意思是不是，分母是mse即残差平方差，由于残差平方差与x有关系，所以就导致f test statistics也与x有关系了？所以就不准了？谢谢！
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学员你好，MSE是均方误差的意思，是F值的分母，用于估计总体方差，而均方误差在异方差的情况下，是有偏的，也就是说，不能很好地用于估计总体方差了，那既然F值的分母都不靠谱了，那算出来的F值也不靠谱，F值不靠谱了，所以用F值进行的F检验也不靠谱。
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均方误差的定义？
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学员你好，均方误差是ANOVA table中的一个量，等于SSE/(n-2)
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