朱同学2017-12-17 22:33:18
朱同学为啥long a call 再 short a put 等于一个forward?? 为啥long a cap 再short a floor等于一个FRA？
回答（1）
金程教育方老师2017-12-18 10:22:26
金程教育方老师同学你好！
你可以画一个图，long call和short put相加就是红色直线，相当于是long forward。FRA也是forward，是以利率为标的资产的forward，而cap/floor，也是以利率为标的资产的看涨看跌期权的名称。所以long cap加上short floor就是相当于FRA
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