陈同学2019-09-11 18:20:35
陈同学老师 你好，48-300 这里衍生品，我还是不理解，为什么PV浮动和PV固定会相等，在零时刻要相等？ 付固定利率收到浮动利率，我这样做，肯定是为了某个考虑或对未来的预计，那为什么现值还相等呢
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Dean2019-09-12 17:20:19
Dean同学你好，你可以把付固定看作卖出了一张债券，收浮动看作买了一张债券。那么在0时点，这两者是可以相抵消的，这个固定利率的债券在0时点是平价的，而浮动端可以在按图方法进行估值，也是平价的，两者可以相抵消。
互换作为衍生产品的合约在0时点其价值是相等的，如果不相等这就意味着是一个不平等的合约，是不会签订的。
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你好， 关于利率互换，2019年的原版书后题，第13题，见我求解过程，而答案我看了比较复杂，求T=0时刻价值，就是未来的现金流V收和V支之差吧，但是我不知道错在哪里了，
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同学你好，你列的算式是没有问题的，按照这个我算出正确答案了，你可能中间某个数按错了，可以试着再算一次
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