邓同学2019-09-10 21:07:52
邓同学这个是18年mock的上午题，与印象中的知识简直完全相反，非正态分布可以使用么？当前熊市经历没预期到的高额损失不正好是使用conditional VAR吗？
回答（1）
Vincent2019-09-12 19:06:25
Vincent你好，参数法要求服从正态分布，历史法和Monte Carlo法不需要正态分布假设。
第二句话错在CVaR没有benchmark, 他本身是能帮助VaR衡量左尾的极端损失，所以这里错在CVaR的描述，不是说CVaR不能用在这里。
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