yifan Hu2019-09-03 17:38:40
yifan Hu老师好，这里是不是说maturity of assets 和maturity of liabilities 的mismatch 越大越好? 这样就降低同一时间挤兑的概率? 谢谢。
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Chris Lan2019-09-03 18:20:45
Chris Lan同学你好，合约的期限错配是越少越好。这说明资产和负债的久期不同，当利率变化时，资产和负债的变化幅度也会不同，因此会给银行带来更大的风险。如果我借短投长，当用户来取钱时，我把钱借出去了，没钱还给用户，所以我流动性有危机。如果我借长投短，又会浪费资本成本。所以期限错配是越少越好。
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