天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA二级

ayeyea2019-08-25 19:17:17

助理用的方法和答案提及的方法没太看懂。题干中的spot rate是通过bootstrapping方法计算出来的,具体怎么计算出来呢?

查看试题

回答(1)

Dean2019-08-26 15:59:37

同学你好,这其实是一种数学上递推的思想,这个比较难以说明,请结合图片的例题的例题来看下面的文字解析。

因为一年期的spot rates等于par rates 是已知条件,然后再求两年期的spot rates,由于是平价债券,在整个两年期债券价格求解公式中,只有r(2)这一个参数是未知的,要进行求解。
求解完成后再是同样的道理去求解r(3),以此类推。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录