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天堂之歌

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ayeyea2019-08-16 15:06:07

题干中并未告知d，为什么可以直接认为u*d=1?

回答（1）

Dean2019-08-16 17:40:05

同学你好， 这个问题是比较复杂的，这个最终是对BSM这个偏微分方程求解得到的结果。
在风险中性假设下每期间的收益率都是无风险收益率，没有额外的溢价，最终求出来的结果是ud=1。
那其实简单来说，这是个假设。

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