静同学2019-06-14 14:42:04
静同学请问这题目60天的forward rate 为什么不能用下面表格里给出的数字啊？
回答（1）
Evian, CFA2019-06-14 15:07:18
Evian, CFA静同学你好，
不同时间点发生了不同的事情。
如果我们假设，Williams这人是在t=0时刻，决定买一份60天的远期合约，价格是1milGBP，所用exchange rate and interest rate是t=0时刻的。
表格里给出是数据是t=30天这个时刻的，正如你的截图，表格上方，倒数第二行所言，30days after the initiation。
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