郭同学2019-06-14 12:10:06
郭同学老师好，一般来说Var参数法检验都是双尾检验吧？ 如果是双尾检验那，1%的significant值，对应的应该是98%的置信区间了。
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Dean2019-06-14 13:34:33
Dean同学你好，var 是一种风险管理的方式或者手段，那我们所管理的，要管理的是损失部分，在整个分布中，右侧都是收益，是不需要进行风险管理的。
左侧是损失，是我们需要管理的部分，所以VAR的针对的都是左侧的单尾，而不是双尾。
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老师 那既然是单尾，1%Var, 我们应该是找98%的置信区间，即2.33个单位的标准差偏离均值对吧? 而不是 99%的置信区间，2.58个单位
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同学你好，如果是1%VAR对应的一定是单尾1%，不需要经过双尾的调整。1%对应的是2.33。
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