程同学2019-06-13 18:24:38
程同学56 58 56题这种题的做题思路是什么呢？ 58题我没懂 谢谢求解
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Dean2019-06-14 11:05:32
Dean同学你好，
56题这种题目，首先可以根据期限来判断，对于客户的要求或者限制来说，都是有相应期限的对接，比如这道题中对于孩子的学费等事项这属于相对来说长期的事项。再一个可以从对组合的要求来判断，或者是对收益上的要求，或者是对损失的限制，两方面来判断。
58题是说在这个人做资产配置的过程中，在哪个选项的处理上是有问题的，答案是b,因为这道题中，主人公是是开了一家这样的房地产公司，所以它绝大部分的资产都是跟地产有关系的，会出现组合资产头寸过于集中的问题，A和C的对这种资产进行一个分散化的做法都是合理的。
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Vincent2019-06-14 11:58:32
Vincent同学你好，56题要求学员能理解return objective 和 constraints. 能看出年化12+%的回报要求属于高回报要求，能把这个回报要求长投资事件联系起来；能看出年最大损失不超过5%是低风险接受度，那么和限制股票权重联系起来。
58题是说在TCAM公司的配置中US商业房地产的占比过高了，因为必须考虑到客户会额外投资12mio欧元在美国商业地产伙伴关系中，虽然这部分钱没有给TCAM公司管理，但从题干中能看出这部分信息是告诉了TCAM公司，那么应该把这部分资产考虑进整体配置中。于是从total portfolio考虑，应该更多分散化。
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