可同学2019-06-13 09:31:05
可同学老师这道题讲解一下，看不懂答案
回答（1）
Paroxi2019-06-13 17:49:26
Paroxi同学你好，这道题问的是不考虑价内价值（moneyness）的和到期时间（time to expiration）的影响，哪些条件可以推算出隐含波动率的数据。从表2中可以观测出一个规律性，执行价格越高，波动性越低。执行价格越高的看跌期权肯定是比执行价格越高的看涨期权贵呀。A选项的表述就是这个意思。
这里的using out of the money option to hedge 理解为使用期权去对冲，就是long put的概念，因为我们long call的目的是要去赚股票上涨的收益，long put 的本质是对冲股票下跌的风险。
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