可同学2019-06-13 05:42:02
可同学老师，检验多重共线性，F检验通过，t检验全部不通过，是指每一个系数的t检验都不显著吗？
回答（1）
Chris Lan2019-06-13 09:58:36
Chris Lan同学你好，是的，是指t检验都不通过，也就是说所有偏斜率的t统计都不显著。
Model1：T检验全部不通过，F检验通过，R2值很高，则很有可能存在多重共线性
Model2：比较两个自变量的相关系数，以0.7为阈值，即|r|>0.7，则表示存在多重共线性
根据经验法则，多重共线性将导致sb1 cap 增大，从而t统计量降低，更不容易拒绝原假设，导致二类错误发生的概率增大
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