芮同学2019-06-13 00:10:59
芮同学请问越接近行权日，option value越小，但是option maturity越长，value越大，对吗？
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Sherry Xie2019-06-13 11:15:57
Sherry Xie同学你好，
Option value = Intrinsic value+Time value,。
time value是离到期日越远越大。所以越久到期的option value越大。
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那请问为什么theta是negative的影响？
Paroxi2019-06-13 17:47:15
Paroxi随着到期时间的临近，也就是合约剩余时间越少，期权的价值下降的越快，所以是反向影响
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