Lifted2019-06-12 23:00:36
Liftedcase 4 第5 题：所以ARCH的原假设是：没有异方差性？然后P-value > alpha 说明 test statistic 不显著 + 不能拒绝原假设？于是没有异方差性？
回答（1）
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Chris Lan2019-06-13 09:57:33
Chris Lan同学你好，这个逻辑推导是对的。
因为ARCH模型的H0是没有条件异方差。主要的原因是因为我们都是把等号放在原假设里面的，这是惯例，所以这就和我们一般意义上理解的假设检验不太一样。一般上我们都是把我们想要的东西放在HA里面的。但是由于假设检验的惯例是把等号放在原假设中，因此我们基于这个惯例，就只能把H0设为a1=0了，而a1=0是我们想要的东西。所以这个假设检验的核心判断点，还是等号要放在原假设中。
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