Lifted2019-06-12 22:32:46
Lifted讲义179页开始，是regression with more than one time series。其中有一句话“(if) none of the time series has a unit root: we can use multiple regression”。实在想象不出来，怎么把多个时间【序列】做多元回归？有点儿矩阵的意思？
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Chris Lan2019-06-13 09:51:41
Chris Lan同学你好，
这里是在讨论多个时间序列数据是否能建模的问题。这里我再帮你总结一下。
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谢谢老师！我的困惑其实在于。。。怎么把【多个】时间【序列】做多元回归？比如Xt = a0 + a1*Xt-1 + e 和Yt = a0 + a1*Yt-1 + e ；他们做回归之后，是Zt = .....Xt-1......Yt-1这样吗？还是Zt = .....Xt.....Yt?
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同学你好，奥你是这个意思啊。理论上都可能，我可以用x和y两个时间序列数据来解释另一个变量z。
或者说我用时间序列x和y的lag项来解释y。
前者比如说zt=b0+b1 xt+b2yt+e
后者比如说yt=b0+b1xt+b2 yt-t+e
这两种都可以的。
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