Lifted2019-06-12 22:11:49
Liftedmultiple linear regression、AR model、ARCH之间的关系可以这样理解吗：一个存在serial correlation的multiple linear regression可以通过改成AR model来修正；如果一个AR model, regressing its squared residuals on a constant and one lag of the squared residuals, 结果是estimate of slope is statistically significantly different from zero, 那么这个新的关于squared residuals的regression model其实就是ARCH(1)？
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Chris Lan2019-06-13 09:45:15
Chris Lan同学你好，多元回归是用若干自变量去解释另一个因变量。而AR模型是用过去的自己来解释今天的自己，两者还是有比较大的差别的。
而ARCH是检验AR模型是否存在条件异方差的问题，他是通过过去的残差的平方和今天的残差的平方进行回归，如果这个回归方程的斜率不等于0，就说明过去的残差的平方和今天的残差的平方是有关系的，也就存在条件异方差的问题。
这里我给你的建议是，你要区分记忆。
多元回归，有什么模型的假设的违反。
自回归，有什么模型的假设的违反。
以及这些模型的违反，各自都是如何定义的检验的，都有哪些影响，等等。
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