马同学2019-06-12 16:44:44
马同学老师你好，第二题，这个oas 因为它要求算的是callable bond，所以在pure bond的基础上加上oas。那如果是算putable bond，是不是-oas？
回答（1）
Sherry Xie2019-06-12 17:32:58
Sherry Xie同学你好，先说下这道题思路：
这个知识点和二叉树的校正有关。
step1里面： 第一步是计算OAS,就是这个13.95bps
step2&3里面：是benchmark yield curve分别上升和下降n个bps，就是图表二中的二叉树，已经是上升和下降了30bps, 所以直接再已经调整好的Benchmark yield curve加上已经算好的13.95bps.
所以如果是putable,也是要加OAS的，因为这个二叉树是benchmark yield curve.
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