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Lifted2019-06-12 11:57:29

老师能帮忙辨析一下marginal VaR和incremental VaR吗？

回答（1）

最佳

Vincent2019-06-12 19:20:16

同学你好，incremental VaR是增加了一个头寸后，VaR的增加量。

MVaR也类似，不过MVaR更反映了头寸的微小变化所产生的影响。

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