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程同学2019-06-12 10:37:59

第6题根据c+k=p+s当利率上升，put价值不应该减少吗？

回答（1）

最佳

Sherry Xie2019-06-12 17:25:13

同学你好，
不能根据call put parity的原理， 因为利率平价用的是风险中心假设risk free rate.
而这里是真实的利率上升，价格下降，put option价格也上升。

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