哈同学2019-06-11 22:09:50
哈同学衍生百题case3的第一问和case1的第二问做法有什么不同？ 为什么一个是FP和FP’差值折现，一个是FP'单独折现再和FP算差值？
回答（1）
Paroxi2019-06-12 16:53:49
Paroxi同学你好，FP"-FP差值折现是 说你在t时间点重新按照市场的行情签订一份和原来的远期合约剩余时间一样的远期合约，两者计算出的profit就是合约到期时候的profit，再折现到t时间点就是求这时候的value。
单独用FP折现是求出签订合约的标的资产按照合约的价格现在值多少钱，在和市场上t时间点的标的资产去netting，就是求value的过程
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片