Monica S2019-06-11 21:19:38
Monica S2019mock B AM，请问第44题为什么这么算？怎么理解？
回答（1）
Paroxi2019-06-12 16:48:07
Paroxi同学你好，这道题是让我们去合成一个call的payoff，通过无套利定价的原理，我们手里现在没有购买期权的成本，所以这时候我们要去借钱来买期权吧，那就是borrowing money，直接判断A错误。
题目中说的是12个月嘛，肯定是用一年的利率去折现咯,B正确
因为hedge ratio=△C/△S，我们要合C，就是要买h份的股票来去对冲呀。所以C也正确
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片