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许同学2019-06-11 16:39:10

请问一下，CFA里面的VAR是双尾计算？

回答（1）

Vincent2019-06-11 17:46:51

同学你好，VaR衡量损失，位置在左尾上，阿尔法等于1%或2%这都是单尾（即左尾）的面积。所以表述的时候不是双尾，是单尾。

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