小同学2019-06-11 14:27:35
小同学老师，请问课后题组合p365页第14题，答案里的COR怎么算出来的。答案里只是说了算，没有列过程。我用相关系数公式算不出来答案里的数。就是分别求covariance然后除以两个变量的standard error。能发一些计算过程吗？谢谢
回答（1）
Dean2019-06-11 17:18:13
Dean同学你好，
这个题是让你计算IT和TC的，在二级的考纲中，我们只要求掌握IC和TC的性质，COV不要求掌握计算，因为他们的计算过程过于复杂了，考试的时候没法考查你。这里我把他的逻辑跟你说一下
14题问，这三个基金经理都声称有好的预测回报的能力，让你基于full fundamental law确定一下哪个基金经理最擅长通过预测未来收益来有效地构建投资组合，这个意思就是问你哪个基金经理猜测能力最强，所以就是让你求哪个基金经理的IC最高。
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