经同学2019-06-11 12:37:51
经同学麻烦回答一下我的追问
回答（1）
Paroxi2019-06-11 16:10:06
Paroxi同学你好，隐含波动率是通过市场当前的价格情况用BSM反推出来的波动性。图中可以看出隐含波动性越低，说明标的资产的价格越低。那同时期权的执行价格又越高，自然是用put去对冲比用long 要贵
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波动性低，应该是对应的call,或者put 越低吧，怎么成了标的资产越低呢？越讲越糊涂了
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这里不是通过波动性来推导期权的价值高低呀，这题是我们通过期权的价值来推导出波动性大小，是个结论。我们要得到这样的结论是通过什么条件。
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