郭同学2019-06-11 11:36:23
郭同学老师 能不能再帮我把知识点串联一下？ - SRp的平方等于SPBenchmark的平方加上IR的平方，这个公式是可以用来计算任何一个Portfolio的Sharp ratio是吗？最优组合就是值最大的那个 - Optimal active risk 等于ThetaBenchmark乘以IR除以SRBenchmark这个公式计算出来的直接就是portfolio的 最优 主动风险是吧？那我如果就是想计算一个既定portfolio的主动风险该怎么计算呢？
回答（1）
Dean2019-06-11 13:41:34
Dean同学你好，
1. 这个公式计算出来的SRP是一个理论上，也就是当基本经理的IR最大时，理论上SRP最大能达到多少。这是这个公式的一个应用场景。这个公式的应用场景是当SRB确定的情况下，基金经理能产生的最大的IR，这时就能算出我理论上获得的最大的SRP是多少。
2. 是的。如果想计算既定portofolio的主动风险，要将组合的与benchmark 进行做差，两者之间的变动并不会完全相同，那每一期都会有一个差额，我们对这个差额求标准差得出来的 是主动风险。
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