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Lifted2019-06-11 11:28:00

16分06秒，对于putable bond, 为什么more convex的区域的duration偏小？

回答（1）

最佳

Sherry Xie2019-06-11 17:04:06

同学你好，
因为putable bond是利率上升的时候行权，利率上升的时候就是More convexity的部分，行权后这个Bond就消失了，所以putable bond的duration小于pure bond duration

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