Lifted2019-06-11 11:21:19
Liftedstep 2 spot -> forward的作用是什么？
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Sherry Xie2019-06-11 17:54:50
Sherry Xie同学你好，
二叉树最中间横着的一行利率，是利用year0的spot rate，通过无套利定价求出来的一行利率， 比如 year 3最中间的一行利率是未来时间点上的利率，所以是forward rate.
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“通过无套利定价”对应的是F = S(1+r)^n 这个公式吗？
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是这个式子：（1+S1）（1+f1,1）(1+f2,1)=(1+S3)三次方.
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