刘同学2019-06-11 10:42:22
刘同学＊＊＊＊急＊＊＊＊你好，reading11课后第15题， 问题（1）这个投资者手里有英镑然后要换成mxn对吧？那么也就是说，投资者要不在a那儿换，那不在b那儿换，无论汇率如何都不可能有套利机会啊？因为最终换成英镑套利，那么就无法符合题中说的必须换成27m mxn去pay inovice. 这么理解是否正确？ 问题（2）如果dealer b的汇率变成0.0366 － 0.04，那么应该怎么套利啊
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Sophie2019-06-11 18:10:50
Sophie同学你好，这里确实是没有套利机会的
但是跟case中要买MXN并不冲突，原文中说需要付一笔款才要换MXN，并不是为了套利去换
第二个问题
dealerA的报价是 0.0366/0.0370,B是0.0366/0.0372,就算改成0.04
可以从A买入0.0370，但是并不能以更高的价格卖给B，因为
A和B的bid price是一样的
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多谢。（1）假如可以套利，那么从a买在b卖，最终拿到的是英镑，但是最终不是需要mxn吗（2）如果b换成0.04 － 0.06，这个怎么套利啊，这个哪有三角啊，只有gbp和mxn啊
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老师，麻烦帮我尽快看一下，必考考点
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同学你好，最近答疑量十分大，会尽快回复，敬请体谅
原文中说“Underwood examines whether the prices
allow for an arbitrage profit.”就是通过看可不可以套利来判断市场是不是有效的，
跟最后换成MXN是没关系的
三角套汇指的是基于三个国家的汇率套汇，这里有GBP、USD、和MXN
下图的例子是基础班讲义上12页左右，掌握这个例子
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