腾同学2019-06-11 09:29:14
腾同学请问老师，如果想测试是否有多重贡献性的问题时，老师说t-statistic是不显著的，因为每一个X都可以解释Y，但是F-test整体显著，而且R平方很高。可是我怎么觉得是相反的。不是说越显著越好吗？t检验不显著不是不能reject H0吗，不就说说那个系数=0，X是不能解释Y的吗？ 第二个问题，关于K变大，R平方升高，adjusted R变小，这个变小是相对于R平方说的，还是相对于adjusted R本身说的？
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Chris Lan2019-06-11 10:42:43
Chris Lan同学你好，
多重共线性是经验法则来判断的。t检验不能拒绝原假设，就是说斜率显著的等于0，而F却有意义，说明单个自变量的斜率都是没用的，但是所有的自变量加在一起却能够解释Y，这种情况下大多可能是有多重共线性问题。
第二个问题，K变多时，adjusted R方变小，是指跟原来K没增加时的adjusted R方比较的。而不是R方和adjusted R方比较。
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单个自变量的斜率都是没用的，说明每一个X都不能解释Y对吗
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同学你好，是的，因为如果偏斜率都等于0，那我这些自变量怎么变，并不影响Y的变化。所以这个时候回归方程是没有意义的。
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