Catherine2019-06-11 08:49:32
Catherine模考二 第42题 答案中说Vega is high when options at the money，也就是说当股价接近行权价时，其volatility也变大，继而导致vega变大？如果是这个意思的话，为什么接近行权价时资产的波动会变大？
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Vito Chen2019-06-11 15:44:57
Vito Chen同学你好。这是从实证数据得出的结论，可以进行记忆。另外，定性理解来看，可以当option是deep out of money或者deep in the money的时候，那么股价变动对于option影响很小，所以option价值变动也很小。当标的资产价格等于行权价时，这时上升或者下降一点就会从 at the money变成in the money or out the money。
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那我问您一下，我提到的“当股价接近行权价时，其volatility也变大，继而导致vega变大”这段表述是正确的吗？如果是我记住就好了
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没错的，到达at the money状态时，Vega最大。
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