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hellohello2019-06-10 08:57:35

请问押题question 2 ARCH不应该是检验序列自相关吗？我看讲题时列出来的公式是Et和Et-1的关系，这不是应该是序列自相关的公式吗？为什么由此可以判定异方差呢？

回答（1）

Chris Lan2019-06-10 11:13:50

同学你好，ARCH是检测条件异方差的。不是序列自相关。
ARCH是残差的平方和滞后项残差的平方之间的回归。
而残差的自相关是指今天残差和滞后项的残差的相关系数。

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