Vicent2019-06-09 20:50:18
Vicent老师你好，今年第二套mock题中固收的这个题没太明白怎么做。怎么计算这里的loss和gain？
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Vito Chen2019-06-10 10:10:23
Vito Chen同学你好。因为利率变化是正的，说明是利率上升，所以债券价格下跌，所以是loss。
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不用考虑Level和Steepness吗？因为答案是给计算的，但是不明白怎么计算
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同学你好。当然是需要考虑这两个因素的。parallel就是level的变化，是指收益率曲线平行移动，那么收益率都是上涨的，债券价格肯定下跌，所以就是loss，不需要计算。steepness是长期和短期利率变化不一样，所导致的收益率曲线倾斜程度发生变化，如果用计算的方法的话，就用这三个收益率变化乘以对应的期限的权重计算，然后如果是大于0就是gain，小于0就是loss。
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