黄同学2019-06-09 16:47:16
黄同学老师，请问一下官网mockB的morning session第53题，为什么选B.arbitrageur呢？我理解arbitrageur必须是同时做多和做空，利用同一时间不同市场的mispricing套利。但是这题中似乎并不存在做空futures的情况，为什么也是arbitrageur?同时，借这道题我还想问一下大宗商品市场的参与者中，speculators和arbitrageur有什么区别呢？
回答（1）
金程教育Alfred2019-06-10 11:27:44
金程教育Alfred同学你好，这题中的套利不是非常的典型，从书中我们看到套利可以是有能力从大宗商品现在价格和未来价格之间的不一致进行获利，而这个人是构建了这样的一个模型，发现了价格的不一致
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，借这道题我还想问一下大宗商品市场的参与者中，speculators和arbitrageur有什么区别呢？
- 追答
-
套利指的是获取确定的收益，比如题目说投资者是去找到相同资产间的mispricing，就是套利。而投机则是纯粹的赌涨跌
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片