程同学2019-06-09 11:26:01
程同学第一个问号处 没有汇率得转换吗？ 第二个问题 没太懂 见问号处 求详细解释 谢谢
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Paroxi2019-06-10 13:50:50
Paroxi1. 用的本币利率折现，外币利率抵减收益率已经是考虑了货币汇率的问题，要计算本金的互换，直接在本金上做调整。
2.reek的知识点里面，是在研究在保持其他条件不变的情况下，某一参数对期权价值的影响。
模型当中vega是一个很难衡量的参数，比较类似于预期价值的概念，只能计算出波动率对期权价值的影响，波动率越高，期权越值钱。我们只能主观去推测at the money时候波动率是最大的。
theta 也是一样，是看theta 对option value的影响，theta的本质是一个期权时间价值下降的一个速率，我们简化的理解为theta 随着时间价值的临近，合约到期theta 对期权的价值的影响变小。
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那可以解释一下那个例外吗 就是我铅笔圈起来的部分 谢谢
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这里不设计汇率转换
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老师 是低下那个圈起来的问号
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1，随着期权的到期日临近，期权的行权的机会越少，期权的价值越低
2，如果put option是深度价内期权的话，说明标的资产的价格已经跌无可跌了，接近0了。而这时候我们的期权接近到期日，我们可以直接行权，这时候put option的价值是增加的
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