王同学2019-06-09 08:10:33
王同学老师您好 请问最后一题 林老师说 用AR1模型进行建模 那么我看讲义上面 说的是 链式法则预测 就是AR1模型 我们要检测的就是AR1模型当中的序列自相关问题啊 为什么有了序列自相关问题依旧用AR1 model？？ 有点迷茫。。。
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Chris Lan2019-06-10 10:53:39
Chris Lan同学你好，
公司三的数据特征是趋势模型存在序列自相关，在这种情况下使用AR模型更好，因此A选择可以排除
另外公司三是指数形式的数据，因此使用log取对数再建模是好的，所以B选项不对。再者题干没说AR(1)模型存在序列自相关问题（注意题目表格中说的是trend model的残差的序列自相关，不是AR模型），因此基于谨慎性原则就从AR(1)开始建模。另外为什么要使用一阶差分，我在一些论坛上查到一些信息说，一阶差分除了修正单位根的问题，还可以起到更简便有效的提取时间序列中的确定性信息，其实质是使用自回归的模型提取确定性信息所以，在时间序列分析中变量取对数后再进行一阶差分是有意义的，所以C选项是最好的
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明白了 谢谢老师！
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