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TonyJIAO2019-06-08 22:28:59

请问一般给出的VaR值比方说1%的VaR是指单尾上1%吗？对应K值的话是双尾2%的K值2.33对吗？

回答（1）

Dean2019-06-10 16:44:51

同学你好，我们在讨论VAR的时候一定是单尾的。
因为它是一种风险管理的手段，它的关注点在于衡量左侧的尾巴上的损失部分，右侧是收益，收益是不需要进行风险管理的。

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