天堂之歌

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孙同学2019-06-08 19:29:47

AR(1)yes 所有没有异方差,B可以,C答案为什么不可以?

回答(1)

Chris Lan2019-06-10 10:22:22

同学你好,
根据表5,ARCH(1)检验为YES,说明εt^2=a0+a1ε(t-1)^2+μ这个方程的a1不等于0,说明存在异方差,也就说明εt^2 cap可以通过ε(t-1)^2 cap来进行预测的,所以残差的方差可以被预测
C说的是有同方差,所以不对,因为我们得出的结论是他有异方差。

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