天堂之歌

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阳同学2019-06-08 15:28:31

为什么第6题不是tracking error?我理解的是ex ante tracking error,即relative VAR。

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回答(1)

Dean2019-06-10 15:43:17

同学你好,tracking error 是指追踪误差,就是我现在想要追踪指数,但是由于一些原因没有做到完全的复制追踪,那产生的这种偏差叫做tracking error。
这个题是说,现在在头寸中增加了固定收益,那对于固定收益来说,对它进行风险管理的方式是关注于 duration的。

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